L'international américain de 23 ans souffre de "fractures des deuxième et troisième métatarsiens", a expliqué une porte-parole.
Selon les médias italiens, cette blessure pourrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins deux mois.
McKennie (28 matches, 4 buts cette saison toutes compétitions confondues) avait été remplacé à la 81e minute après avoir été blessé par un tacle du latéral de Villarreal Pervis Estupinan, qui venait d'entrer en jeu.